Misteri adaya pasar setan tak lepas dari Gunung Arjuno. Pasar setan adalah pasar gaib alias tempat para setan. Suara-suara gamelan kerap terdengar dengan diikuti bau menyengat. Kata warga sekitar, suara gamelan itu disebut ada sosok halus yang ngunduh mantu.

Mitos pun beredar di masyarakat, apabila seseorang terjebak di pasar setan, ia tak akan dapat kembali ke dunia. Siapa yang tak merinding jika mendengar suara gamelan padahal suasana sangat sunyi.

Tak hanya itu, di Gunung Arjuno juga terdapat hutan yang kerap disebut alas lali jiwo atau hutan lupa jiwa. Misteri alas lali jiwo kerap mengundang cerita mistis di kalangan para pendaki. Adanya kisah-kisah mistis semacam ini harusnya membuat orang lebih menjaga perilaku dan ucapan agar tak bertingkah sembarangan saat naik gunung.